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今更だけどコイントスに関しては、シンプルに因果関係の話をしていると思えばいいと思う。確率とか分布とかにそこまで拘る必要もないかと。 不適格と思う方の理由は「独立試行でベルヌーイ分布のコイントス」と「連続的のようで過去が影響してそうな市場」を比べるのはどうなのか?のようにも思える。

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マルコフ( ˇωˇ )@Markov_system

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市場が完全なブラウン運動なのか近似できるのかは分からない。近似してそうな凄腕botterはいる。 個人的には市場は過去の影響は受けている様に思える、だから過去データ引っ張ってきてモデル作ってバックテストかまして検証してトレードしてる。でも実際は分からない。

マルコフ( ˇωˇ )@Markov_system

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