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Decomposition of Active riskの式を見ているのですが、なぜActive shareがActive riskへ影響するのかに悩み中です。 if the factor exposure is fully neutralizedが、∑（β_pk-β_bl）*Fkをゼロにすると解釈したのですが、そうなるとidiosyncratic riskだけに影響を受けるのでは？？と思ったのです
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仰るように、個別リスクのみが残る形かなと思いました。 リスクモデル上はファクターリスクを取っていなくても、アクティブシェアを取っている(BMと同じ銘柄ウェイトではない)部分が、個別リスクおよびアクティブリスクを規定するのかなと。
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