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#統計 例えば、2つの二項分布モデルBinomial(m, p)×Binomial(n, q)での「p=q」という仮説のP値を作りたいとき、pをp=qと設定してもqの値は決まりません。P値はqに依存しないように作る必要があります。 この問題の良い解答には、Pearsonのχ²検定の方法やFisher検定の方法などがあります。

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黒木玄 Gen Kuroki@genkuroki

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#統計 以上の2つの例におけるσ²やqのようなモデルのパラメータはnuisance parameter ({局外|撹乱|迷惑}パラメータ)と呼ばれています。 入門的な検定法のP値の構成でもnuisance parameterが存在するという問題を解決する必要があることが大部分で、そのせいで話が複雑になってしまいます。

黒木玄 Gen Kuroki@genkuroki

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