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今みたいな市場が怖くなってきた時には、VIX(ボラティリティインデックス)と乖離率を合わせて次の買い場を探る。 〇〇ショックで無い限り、過去5年のナスダックにおけるVIXと乖離指数の平均極端値が重なるタイミングは4回。 pic.twitter.com/cPjcD94K4c

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VIXはご存知恐怖指数で市場のセンチメントが早めに反映されるんだけど、理論的にはオプション取引の満期1ヶ月間(確か)のボラティリティをベースに算出されているので、下落直後の先行指標になる。そこに現物株価の実態がついてきて乖離や長期線、VIXの低下と合わせて買い場を決めたらどうかと。

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