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理論での金字塔的なのはEasley and O'Hara (2004)で,時代はこれをいかに実証するかに焦点が移ることになり,各銘柄の売り・買いのオーダーフローから情報の非対称性を定量化していく流れになっていきました.この辺りは毛糸氏も仲良しの竹ちゃんまんが一番詳しいです! doi.org/10.1111/j.1540…
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