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>イールドカーブの傾きは、ボラティリティがここから上昇することを示唆している これ面白いねー!注意しなきゃ😣
BofA: The slope of the yield curve suggests volatility should pick up from here
米利回り逆転、戦後最長 軟着陸シナリオに懸念:日本経済新聞 nikkei.com/article/DGKKZO… 逆イールドは「通常とは違う」イールドカーブの形状なのですが、これが1年10か月続くとは。
返信先:@maryoakleysanBRICsがドル決済を辞め始めてる国も増えFRBもQTを止め銀行破綻が増え始め 時期にイールドカーブも長短の金利差が逆転が時期に来たら円高に触れると思う?今は銀行等の支払い金利高の為にドル不足になってるが時期にドルの価値が弱まる もう少しの我慢だと思います?
国債のイールドカーブや全米産業審議会の景気先行指数といった、よく知られている景気後退指標は景気低迷の兆候を示しています。 ▶️完璧な実績を持つ「景気後退指標」がアメリカ経済に警告…ただし、短期的には株価はまだ上昇する businessinsider.jp/post-286783
おいおい😲日本銀行によるマイナス金利やイールドカーブコントロール(長短金利操作、YCC)撤廃を受け金利取引が活発化する中、ヘッジファンドは相次ぎ専門家を引き抜いている。過去1年半で十数人が世界の主要銀行などを退職し、より高い報酬が期待できる投資会社に転職した
日銀はイールドカーブ・コントロールを撤廃したものの、撤廃前とおおむね同程度の国債の買い入れを続けている。植田和男総裁はいずれ購入額を減らす意向を示しており、いつどのような形で実行に移すかが焦点になっている。 nikkei.com/article/DGKKZO…
金融政策「正常化速まる可能性も」 日銀4月決定会合:日本経済新聞 ➡nikkei.com/article/DGXZQO… 3月会合でマイナス金利政策や長期金利を抑え込む長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)など大規模緩和を解除し、政策金利を0〜0.1%…
返信先:@toushimikiwameいや、あらゆる所というか国債市場において日銀がイールドカーブコントロールで抑えていたからでは?という話です。まあ日銀だけに大人気、と言えば間違えてはいないのでしょうが。
銀行は長短金利差によって、稼ぐビジネスモデル。資産は基本的には長期の貸付金や債券など。一方、預金は短期。本来、長期金利>短期金利が期待されるところだが、急激な利上げによって、イールドカーブがフラット化し利鞘が稼げない。遂には、長短金利の逆転も発生。
FRBは午後12時45分に10年物入札で53億ドルを入札すると発表する。これは、今月 600 億以上のクーポン債が満期を迎え、その収益をイールドカーブ全体に再投資しているためです。これは純流動性に対して中立です。さらに、42BN の債券が…
At 12:45PM the Fed will announce they will bid for 5.3BN of the 10 year auction. This is because more than 60BN coupon bonds are maturing this month so they reinvest proceeds across the yield curve. This is neutral to Net liquidity. Furthermore the 42BN bonds offered to the…
ドラッケンミラー、🇺🇸2年債買い👵 「イールドカーブは正常化すると確信、🇺🇸2年債利回りは3%まで低下、と予想。全体としては2020年以降で初めて債券をロングにしている」 短い年限を買い(金利⬇️を予想)、長い年限は売り(金利⬆️を予想)=順イールド狙いトレード🌹 bloomberg.co.jp/news/articles/…
史上最長のイールドカーブ逆行現象 10Y-2Yイールドカーブは461取引日連続で反転している。これは、ポール・ボルカーFRB議長時代の1978-1980年の反転を上回る、史上最長のイールドカーブ反転である。
Longest Yield Curve Inversion in History 🚨 The 10Y-2Y Yield Curve has been inverted for 461 consecutive trading days, the longest yield curve inversion in history, even surpassing the 1978-1980 inversion under Fed Chair Paul Volcker
>史上最長のイールドカーブ逆行現象 10Y-2Yイールドカーブは461取引日連続で反転している。これは、ポール・ボルカーFRB議長時代の1978-1980年の反転を上回る、史上最長のイールドカーブ反転である。
Longest Yield Curve Inversion in History 🚨 The 10Y-2Y Yield Curve has been inverted for 461 consecutive trading days, the longest yield curve inversion in history, even surpassing the 1978-1980 inversion under Fed Chair Paul Volcker
(拝借) FRB、このイールドカーブ(逆イールドが悪化)を見て、政策金利をどうするかな。
◆米長期金利、上値メドは?🇺🇸 先週、米10年金利が一時、4.7%をつけました。足元の4.5%より高い所は、長期的に報われる可能性が高いと思ったので、米国債ETF( $TLT )を買いました よほどのことがない限り、昨年10月に起きた5%への再トライは難しいと考えています。当時と今の状況を比較してみます…
可能性ベースですが、あります。 QTは市場から資金を吸収して、特に短期金利を上昇させるため、逆イールドカーブの解消に寄与する可能性があります。 過去事例では2013年の「テーパーラントラム」と呼ばれる時期です。
時間軸効果は長期金利に下方プレッシャーを及ぼすとは言え、イールドカーブの長期部分の形状はあくまで市場に委ねるということであり、イールドカーブそのものを一定のかたちに誘導するという政策とは峻別されるものとして捉えている(2003/7/17)
円安ドル高で、イールドカーブインバードで、ドルファンディングに死ぬほど苦労している生保や銀行を嫌と言うほど見ているから、このアービトラージ取引の貴重さを再認識しているわけです。
首都圏の不動産投資は、要は、ゴミ通貨円でファンディングして、マンションという実質ドル建ての資産に投資するわけですよ。為替リスクとることなく。 こんなんどんなアービトラージだよ、という話。やらないわけないじゃん? #やらなきゃ意味ないよ
日米金利差の理由については、日本は金融緩和をしており、アメリカは金融引き締めしているから。 単純な話し🙁 アメリカが利下げに転じないのは、インフレにより金融引き締めを行っていても、インフレ率が低下しないから。 日本は、イールドカーブコントロール止めたので、ちょいと金利上昇した。