- すべて
- 画像・動画
並べ替え:新着順
【低ボラティリティ株(3)】 業種別ETFについて、2015年12月~2024年4月の102か月の月次リターンデータを用いて標準偏差を計算し、年率換算しました 高ボラティリティ業種:エネルギー・資源、鉄鋼・非鉄、銀行 低ボラティリティ業種:食品、情報通信・サービス他、小売 pic.twitter.com/I2HrFzruRP
医療業界の金儲け、力尽きた企業の乗っ取り 金融業にとってのボラティリティの乱高下、 その上、ワクチン接種半強要した各国政府と国民と の分断策と国情の不安定化も活発化。 大衆からの糾弾と補償の要求、揚げ句選挙に於ける 敗退すら喫することも端から計算づくの大規模な無限の 負のループが😨
これは一言で表すとボラティリティの取引であり、それを踏まえた上で表示されているAPYがお得かどうかを判断するという投資フローになるはずです。 カウンターパーティーは緻密にボラティリティを計算していますので、ユーザーとしても適切に期待値計算した上でポジションを取るようにして下さい。
日経ヒストリカルボラティリティ見れるサイトがわからん 計算あってるかわからんけど20日でとって250日換算でいいのかな 5/28が最低値で13.3、今日は14.1 HVが底打ったら指数も続くらしい 同じような感じの推移は9月中旬かな
【低ボラティリティ株(3)】 業種別ETFについて、2015年12月~2024年4月の101か月の月次リターンデータを用いて標準偏差を計算し、年率換算しました😊🙌 ✨高ボラティリティ業種:エネルギー・資源、鉄鋼・非鉄、銀行 ✨低ボラティリティ業種:食品、情報通信・サービス他、小売 pic.twitter.com/BqhUKw9Qdu
返信先:@pawhara_arai重要な点 ボラx枚数x為替レート(円貨で計算する場合)で実際の損益が決まります ZIMで2ドル動いていますが11.66% NVDAでは100ドル超えますよね マスコミは変化したドルの値しか見ていません このボラティリティがどの程度の頻度で発生するか これを読み違えると岐阜さんのようにロスカします pic.twitter.com/qpyNbGojtK
論文はデルタの計算に使うブラックショールズを確率的ボラティリティモデルに置き換える提案です 個人的には株価とボラティリティは単純に線形な依存関係ではないし、時間経過で変化する傾向があるように見えたので、機械学習を使って対応したいかなと思ってる twitter.com/FX180507/statu…
「株価が下がればIVは上がる」傾向を回帰モデルを使って「株価リターンからATM IVの変化率」の予測が可能 株価の変動によるプレミアムの変化はデルタで考えるより、それに伴うIVの変化も考慮するほうが良さそう? ほんとはATM IVだけでなくてIVカーブも反映させたいところ…
収益の源泉の確定項の各要素をσ前提で計算し直すと、結局B-S前提の確定項(オプションショートの時に常にプラス)からの変化で考えると、それをロングの際にプラスにするほどのボラティリティの違いは相当必要な気がする(ちゃんと計算してないが。。)
ボラティリティのようにテールがデカくて平均値に対して左右対称でないデータは対数にして分析してするといい。VIXやVIなんかは底=2にして。すると16のVIXは4になる(2の4乗)。これで計算すると金曜日のVIX11.99は異常に低いところまで低下したことがわかる。
今日の株 メディアリンクスは上げそうな雰囲気からのきつい下げ。とりあえず130円にストップをおいて様子をみる。ボラティリティがあるので仕方ないと言い聞かせる。 santecは少し下げた。日経平均が下げたのでこれは計算内です。 ここからは今日頑張った銘柄、北海電力、TOWA。おかげさまさまです。
返信先:@lessmore1991。。。ボラティリティ、確立計算について勉強しなおした方が良いと思います。年率5%で100%100年コンスタントに成果が上がる投資など宇宙の中のほこりぐらいの確率しかありません。