『最小分散ポートフォリオ』 与えられた投資対象の組み合わせの中で、リスクが最も低くなると期待されるポートフォリオ。 理論的には効率的フロンティアの最も左端に位置するポートフォリオである。 #証券アナリスト

『トービンの分離定理』 安全資産の導入により効率的フロンティア上の接点に最適危険ポートフォリオが決まるが、このPFは投資家の効用とは独立に決定される。このような決定と危険資産と安全資産の比率決定は分離して考えられることを分離定理という。 #証券アナリスト

『安全資産の導入』 安全資産を導入すると、リスクフリーレートRから効率的フロンティアへの接点に伸ばした直線（資本配分線）が新たな効率的フロンティアとなる。 #証券アナリスト

ポートフォリオの最適化 リスクリターンのトレードオフを示す効率的フロンティア上に存在するポートフォリオ。効率的フロンティアに投資家の無差別曲線が接する点で最適ポートフォリオが達成される。 #証券アナリスト

効率的フロンティアのよく見る形はxy2次元の二次曲線だけど 個別資産には、虚数解出すときみたいな馬鞍がZ軸に伸びてるはずよ つまり効率的フロンティアは曲線ではなくて曲面 この軸は市場PFのリスク・リターンと直行するので、つまり市場PFとの分散の軸

リスクとリターンのバランスを考える（続）【効率的フロンティア】 | 新入り投資家ブログ noob-invest.com/balance_betwee…

適切？　不適切？ 効率的フロンティアとは、リスク回避的な投資家が選択する効率的な資産の組合せの集合である。 #FP問題bot

返信先:@hippoasset現金を政策金利で貸し借りし 何らかのインデックスを持つ場合の2財で描く、効率的フロンティアの二次曲線は sp500とオルカンで同じ形状になるという派閥 つまり保有比率変更で複製可能だと考える派 VTオルカンsp500の情報コストとトレードコストはほぼ同じであることを想定してる

返信先:@koz_secもう一回遊べないドン！ですね笑 ところで財務会計の問19の効率的フロンティアの問題が公式解答(イ)と予備校解答(ウ)で違うんですよね。 多分どちらも正解なのかもしれませんが、念のためFYIです。

返信先:@FAmyBRFfrMHvHh4基礎知識無い人とか言われんのムカつくわ 効率的フロンティアくらい分かってますよ 債権にロクなチャートのものがないので 私的には現状株100％が最も効率的との結論になってるだけです 最近の債権の動き見てなかったけど 改めて調べて やっぱり組込むと良くなるような債権が見つからんなぁ…と

返信先:@Fuga_Yamashitaえっーと。 ごめん、基礎知識無い人に説明すんのめんどい(°▽°) 効率的フロンティアとかで検索してみて。

返信先:@merikai400他1人効率的フロンティアとかCAPMなんて受験時代の経営学のテキスト以来だ… フルポジなんて経済学的に否定されてて、ちゃんと現金や債券もカゴの中に常備しといた方が実は同じリスク量でもリターン多くなるよって話…みたい笑 ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%8F%BE…

効率的フロンティア

適切？　不適切？ 効率的フロンティアとは、リスク回避的な投資家が選択する効率的な資産の組合せの集合である。 #FP問題bot

第2回 分散投資はいいぞ 最適ポートフォリオ……効用曲線(リターン)と効率的フロンティア曲線(リスク)の接点 ハリー博士……MPTの父 資本(株式)市場……ハイリスクハイリターン 債券市場……ロー＆ロー ↑相関度が低いため分散効果あり リスク許容度の判断基準(時間や年齢等) レバレッジ効果……宇宙猫

返信先:@westy2o24私も周りでマネリテを話せる人が少ないのでこのコミュニティは助かってます。まずは儲けることよりアセットアロケーション、効率的フロンティアを目指しましょう。儲けは二の次です(^^)note.com/institutionali…

至極単純な原則。利益があって初めて配当が可能になる。 #投資家さんとつながりたい #株クラ #サイドFIRE #準富裕層目指す #資産2000万円 #新NISA #VTI #アセットアロケーション #効率的フロンティア #ゴールド #債券 #GLD #AGG

返信先:@Hiro_HASYGおー、貴重なキャプチャーありがとうございます！ 月に５回くらいなんですね！ スペースで急騰した銘柄を利確できるから頻度高めって言ってましたね！ ひろさんの比率、なんとなく僕のイメージに近いです！ 効率的フロンティア？的なやつ勉強してみます！

「猿のダーツ投げによる投資は暗黙の裡に均等ウェイト指数になるので、効率的フロンティアである接点ポートフォリオたる時価総額加重インデックスに負ける」と言うポストを見た。現在の時価総額上位はほぼナスダック100に入っているので、S&P500に入っているがナス100に入っていない銘柄が気になった。

質問です。皆さんどのようなアセットアロケーションですか？ 私は株式54%、債券8%、ゴールド18%、現金18%、現物他2%です。 #投資家さんとつながりたい #株クラの輪を拡げよう #反脆弱性から引用 #投資家さんとつながりたい #株クラ #資産2000万円 #アセットアロケーション #効率的フロンティア

効率的フロンティア上のポートフォリオは、同じリスクのポートフォリオのなかで最も期待収益率が高くなる。 #FP1級過去問2023年5月

下落局面で株式指数先物の短期フォロー戦略であれば、売りでドローダウンによる損失を最小限にできる。SPYやQQQ #全天候型トレーダーから引用 #投資家さんとつながりたい #株クラ #サイドFIRE #準富裕層目指す #資産2000万円 #新NISA #VTI #アセットアロケーション #効率的フロンティア #高配当株

後輩からFP1級のポートフォリオ理論の質問を受けたけど、範囲が広く参考になりそうだからテキスト買ってみるかな ポートフォリオ理論については、平均、分散、標準偏差、共分散、相関係数をExcelで計算させて、そこから効率的フロンティアの散布図を作ってあげた 手を動かすと理解も早いね