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x の変化の分散は b^2 σ^2 x(t)^2 ⊿t でした! ボラティリティが高いからといって、全ての金融商品の価格が下がるわけではありませんでした。
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今回は東京理科大学大学院理学系研究科の講義で「ランジュバン方程式」について授業してきました。
YouTube-予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」
確率システムの最も基本的な表現方法である、伊藤型確率微分方程式を導出しましょう。
YouTube-Yuki Nishimura
ブラックショールズの部分を見ます with ロダンさん質問にも答えます! これで完全に理解して、確率微分方程式とブラックショールズ方程式を攻略して ...
確率微分方程式を解くため、伊藤積分を定義して、ちょっと計算してみます。 ここでも、 dw^2 = σ^2 dt が猛威をふるいます、、、!
確率微分方程式の場合(伊藤積分)
定義に戻った計算(伊藤積分の正答例)
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この授業の対象者は?
ランダムウォークとブラウン運動について
目次説明
ブラウン運動とは何か?
ブラウン運動の定義(数学向き)
... 確率微分方程式の伊藤積分を計算します。 参考文献: 【今日紹介したのはこれ】 確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to ...
次回予告
確率微分方程式シリーズの動画をすべて見ます with ロダンさん質問にも答えます! これで完全に理解して、確率微分方程式とブラックショールズ方程式 ...
... 確率微分方程式シリーズはここで一旦おしまいとなります。 ここまで頑張ってついてきてくれた視聴者のみなさん、ありがとうございました。 今後も ...
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オープニング
ここまで聴いて違和感を感じないですか?
みなさんが感じた疑問は正しかった!
Yuki Nishimura•919 views · 7:50. Go to channel · 確率システム制御理論 Lec01-2:伊藤型確率微分方程式. Yuki Nishimura•900 views · 5:11. Go to ...
1:21:19. Go to channel · 予備校のノリで学ぶ「ランジュバン方程式」【確率微分方程式】. 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」•685K views · 13:01.
YouTube-わんみん | 高専生・大学生のための数学解説
... の道①】ランダムウォークとブラウン運動【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #039. AIcia Solid Project•61K views · 36:13 · Go to channel ...
PCスライドはここ:http://www.uec-ogata-lab.jp/research/ Brown運動は微粒子の乱雑な動きを表す確率的挙動である一方、「運動学」であるゆえ微積分 ...
YouTube-Hidenori Ogata
【ブラックショールズ方程式への道①】ランダムウォークとブラウン運動【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #039. AIcia Solid Project•61K views.
Brown運動の数学 確率過程・確率解析(1) 確率論の基礎から · 【ブラックショールズ方程式への道①】ランダムウォークとブラウン運動【確率微分方程式の ...
【ブラックショールズ方程式への道①】ランダムウォークとブラウン運動【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #039. AIcia Solid Project•59K views.
慶應義塾理工学部 応用確率論 2011年度講師 山本直樹Web http://www.yamamoto.appi.keio.ac.jp/index.html YouTube ...
YouTube-慶應義塾 Keio University
主結果:弱い結合は脱出を速め、強い結合は脱出を遅くする#非線形 #力学系 #確率微分方程式. 研究紹介:結合双安定系のダイナミクスの分析(石井秀昌 ...
YouTube-Nonlinear Physics Group in UTokyo
モチベーション:急激な状態変化は幅広い系にみられる
外力によってポテンシャルの谷からの脱出が生じる
問:結合強度が脱出時間に及ぼす影響は?
主結果:弱い結合は脱出を速め、強い結合は脱出を遅くする