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x の変化の分散は b^2 σ^2 x(t)^2 ⊿t でした! ボラティリティが高いからといって、全ての金融商品の価格が下がるわけではありませんでした。
YouTube-AIcia Solid Project
今回は東京理科大学大学院理学系研究科の講義で「ランジュバン方程式」について授業してきました。
YouTube-予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」
確率微分方程式を解くため、伊藤積分を定義して、ちょっと計算してみます。 ここでも、 dw^2 = σ^2 dt が猛威をふるいます、、、!
確率微分方程式の場合(伊藤積分)
定義に戻った計算(伊藤積分の正答例)
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この授業の対象者は?
ランダムウォークとブラウン運動について
目次説明
ブラウン運動とは何か?
ブラウン運動の定義(数学向き)
確率システムの最も基本的な表現方法である、伊藤型確率微分方程式を導出しましょう。
YouTube-Yuki Nishimura
... 確率微分方程式の伊藤積分を計算します。 参考文献: 【 ... 確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSK 【偏微分 ...
次回予告
ブラックショールズの部分を見ます with ロダンさん質問にも答えます! これで完全に理解して、確率微分方程式とブラックショールズ方程式を攻略して ...
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オープニング
ここまで聴いて違和感を感じないですか?
みなさんが感じた疑問は正しかった!
... 確率微分方程式シリーズはここで一旦おしまいとなります。 ここまで頑張ってついてきてくれた視聴者のみなさん、ありがとうございました。 今後も ...
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1:21:19 · Go to channel · 予備校のノリで学ぶ「ランジュバン方程式」【確率微分方程式】. 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」•671K views · 36:35.
YouTube-Yoshio Okamoto
この辺りから音声が消えていますが,その後で復帰して,音声が消えていた部分の内容は音声付きで説明されます.その点,ご了承ください.
ここから音声が復帰します.
Yuki Nishimura•579 views · 7:50 · Go to channel · 確率システム制御理論 Lec01-2:伊藤型確率微分方程式. Yuki Nishimura•892 views · 5:11 · Go to ...
【ブラックショールズ方程式への道①】ランダムウォークとブラウン運動【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #039. AIcia Solid Project•60K views · 8 ...
YouTube-慶應義塾 Keio University
PCスライドはここ:http://www.uec-ogata-lab.jp/research/ Brown運動は微粒子の乱雑な動きを表す確率的挙動である一方、「運動学」であるゆえ微積分 ...
YouTube-Hidenori Ogata
予備校のノリで学ぶ「ランジュバン方程式」【確率微分方程式】. 予備校のノリ ... 【確率微分方程式の基礎】#VRアカデミア #047. AIcia Solid Project•5.4K ...
... の道①】ランダムウォークとブラウン運動【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #039. AIcia Solid Project•60K views · 5:16. Go to channel ...
Comments5 · 【ブラックショールズ方程式への道①】ランダムウォークとブラウン運動【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #039 · 【解析学】ウォリスの ...
現象を観察して法則を見つけ出し、未来を予測しようこのチャンネルのスポンサーをこちらで募集しています↓ ...
... 確率微分方程式. 研究紹介:結合双安定系のダイナミクスの分析(石井秀昌, 2024). 8 views · 9 minutes ago #非線形 #力学系 #確率微分方程式 ...more ...
YouTube-Nonlinear Physics Group in UTokyo
モチベーション:急激な状態変化は幅広い系にみられる
外力によってポテンシャルの谷からの脱出が生じる
問:結合強度が脱出時間に及ぼす影響は?
主結果:弱い結合は脱出を速め、強い結合は脱出を遅くする
Comments3 · 【16.重回帰分析】スプレッドシート · 予備校のノリで学ぶ「ランジュバン方程式」【確率微分方程式】 · 【9分で分かる】ベイズ統計学の入門基礎 ...
YouTube-進捗卍チャンネル