ガウシアンと線形観測で事前分布の共分散がトレースクラスじゃない場合ってその辺にないのかしらん？ノイズの共分散がトレースクラスじゃない場合はその辺にあるっぽいんだけど・・・。

久しぶりに耳にした「共分散構造分析」

弾力性？逆関数？ネイピア数？共分散？ pic.twitter.com/17dBbcKcca

統計わけわかんねえ共分散とかもう分かんねえよ

4年楽にして卒業するために絶対今履修してる統計学の単位取りたいねんけど、高校数学全くやってない身としては共分散やら標準偏差やら回帰係数やら難しいすぎる 元々数学嫌いやのに1個1個覚えてそれを応用してまた別の式なんて覚えられへんて

#MW3 味方の後ろ追っかける馬鹿共 分散ってことを考えないから後ろから回り込まれて毎回それで負けてる 無能の集まりか？

内積 共分散

返信先:@WAWAWA1732394一般にE[AB]=E[A]E[B]+cov(A,B) covは共分散 が成り立つ この式はABの期待値はAとBの相関度合いによってくることを言ってる それを認めた上で 1=E[1]=E[r×(1/r)]=E[r]E[1/r]+cov(r,1/r) を考えるとrと1/rは明らかに独立じゃないからcovの項が残ってrと1/rの期待値は逆数の関係じゃないことがわかる

β値って？ そう①A企業達への投資⓶TOPIXへ投資の相関関係⇒双方変化率の共分散÷③TOPIX（市場全体）の変化率という簡潔明瞭イメージ→びんた(>_<)感応度✪①ｘ⓶÷シナリオ別割合／③ ✪TOPIXのβ値1.0　リターン3％　無リスク資産0％でβ1.3→①ポートフォリオAは、0+（3-0）ｘ1.3＝3.9％上昇します。

自己共分散とか言う気持ちの悪い概念

AR(2)過程の自己共分散って、まさか3項間漸化式解かないといけないのか...

t-SNEやAutoEncoderのおかげで類似度デザインの重要性がとても見えやすくなりましたね．（一昔前は古典的な線形多変量解析くらいしか出来なかったから）どうやって分散共分散行列を推定するかみたいな話をみんなやってたけど，t-SNEやAEでゴリ押しOKと分かってしまったので，ルール無用になった．

(　˙-˙　)共分散と相関係数の算出でポートフォリオ分散リスクが低減される貴重な体験 おそるべし、ファイナンスと統計コラボ

ファイナンス理論でのリスク管理やデリバティブのプライシングの世界では金融商品ないしそのポートフォリオの収益の期待値とセットで、それと同等かそれ以上に分散や共分散の概念を重視して道具のように自在に扱うのだけど、一般的な感覚だと（Xでよく見るあなたならどっちの賭けを選ぶ？的な思考実験

返信先:@alpaca_w_rabbitいえいえ僕なんかと比べると頭良いと思います。僕はGPT先生がいないと何も出来ませんでしたから...。 共分散とか接点ポートがなんなのかわからないので調べてきます。 こちらこそ色々考えるきっかけになりました！ありがとうございます😊

返信先:@daniel_tanaka_そんなに頭良く無いです😅 他の仮想通貨と米株との共分散を取って接点ポート作るとかは出来そうに思います ただ、将来の値動き特性が過去と大幅にズレる場合あまり効果はないので悩ましいですが ブレストありがとうございました

学年と起床時間って相関があると思ってたけど実際の所なかった。ただ両者に偏っているだけで共分散を求めると初期よりとんでもねぇでっかくなってる事に興奮を覚える

今日は1日財務会計。怒涛の演習180分、120問くらいやれたかな？この時期なので、捨て論点は作りつつ。本番でくそ、これやったはずなのに思い出せない！を減らす日々。共分散と相関係数の式やROAからROEだすアレが飛んでた。差異分析と減耗のボックスも一瞬あれ？ってなった。財務は（も）本当に忘れる

相関係数=(xとyの共分散)÷(xの標準偏差×yの標準偏差) xとyの共分散=(x1-X)(y1-Y)+(x2-X)(y2-Y)+…(xn-X)(yn-Y)÷n

これまでのTFから、超音波センサの観測誤差共分散行列はなんとなく分かる（気がしてる。）

標準偏差とか共分散とか電卓で出すのダルい エクセルとかSPSSとかでやりたいけど？

久しぶりに偏差とか共分散とか相関係数とかlogとか弟の課題手伝ってたらバイト行きたくなくなった

ポートフォリオの標準偏差= 0.3²✕3² +0.7²✕9² +2✕0.3✕0.7✕3✕9✕－1 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ =0.81+39.69+－11.34 =√29.16 =答え5.4% ポートフォリオの標準偏差 ※共分散=サンキューソウマッチ 　共分散/3✕9=相関係数－1

#統計 近似的な判定法としては間違ったことを書いていたので訂正。 ❌n→大でそれらの近似的独立性はそれらの共分散=0と同値 ⭕️n→大でそれらの近似的独立性はそれらの相関係数≈0と同値 共分散=0→相関係数≈0

#統計 標本平均X̅と不偏分散S²が従う同時分布は中心極限定理によって標本サイズn→大で2変量正規分布で近似されるので(添付画像は母集団分布がガンマ分布の場合)、n→大でそれらの近似的独立性はそれらの共分散=0と同値になります。 だから最初にするべき計算はcov(X̅, S²)を求めることです。続く pic.twitter.com/JwrDPVOYmM

2変数の和と和の共分散を分解しそれぞれの共分散で表しました。 pic.twitter.com/HxZhhURXD9

返信先:@SU_jack_shunya_共分散は内積という感覚を持てばよろしいかと思った。実対称で正定値な双線形形式だし、相関係数はcosθに対応するよね。X,Yが完全に関係ない時はX ,Yが別の方向を向いてる感じがして共分散は0だし、関係アリアリの時は大きく出る感じなのかな

こういう机上のガバガバ計算に突っ込むのも野暮だが、共分散の考慮もしていただけると助かる

返信先:@Yuzu_64652つのデータの積の平均値から2つのデータの平均値の積を引くと共分散は一応出せる

Excelで共分散と相関係数どうやって求めるんですか 教えてください有識者🙇‍♀️

共分散なんもわからん

相関係数の数式見た時マジで吐き気がした 共分散 / 標準偏差x × 標準偏差y であってる？

(-1,1,1)方向に小さな固有値、他は均一に大きな固有値が乗った共分散行列構成すれば

負けず嫌いで捻くれてる性格が プラスに働いた瞬間 デイトレの損失が悔しくて 統計学勉強が捗った 分散共分散、回帰直線。 回帰直線ってナニ？のレベルが 相関係数と関係あるものなのか！ ぐらいに成長した！！ やったやった！

Sig x corr x sig で共分散行列作って対称行列のはずなのにmvnの引数に使うと正定値判定関数から対称じゃないと言われるのなーぜー

分散共分散行列 blog-study-economics.com/mean-variance0…

共分散＝平均からの偏差の積の平均とかいう頭痛が痛いみたいな訳分からんモノどうにかしてください

仮平均が分かってない。共分散どころか。もう、終わりやねん

Yull-Walker 法って自己共分散使うからランク落ちしづらいとかあるのかな というか予測誤差分散の最小化だから二乗誤差最小化より筋がいい？